متاتریدرهای 4 و 5 پلتفرم های معاملاتی قدرتمندی هستند که برای معامله در بازارهای فارکس، بورس و سایر بازارهای مالی توسط تریدرها استفاده می شوند. برای بررسی و ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی در داده های پیشین از بک تست در متاتریدر 4 و 5 استفاده می شود تا سودآوری و ریسک استفاده از آن استراتژی ها را در معاملات خود پیش بینی کنند.
بنابراین بک تست به شما کمک می کند تا سودآوری احتمالی یک استراتژی را پیش از استفاده از آن، پیش بینی کنید. در این مقاله قصد داریم ببینیم، چگونه در متاتریدر 4 و 5 بک تست بگیریم. اما اگر می خواهید از بک تست در متاتریدرها استفاده کنید باید قبل از آن آموزش نصب متاتریدر 5 و 4 را ببینید، انجام دهید و از آن استفاده نمایید.
نحوه گرفتن بک تست در متاتریدر 4 و 5
بک تست، شکلی از یک شبیه سازی در فرآیند معاملات می باشد که با استفاده از داده های قبلی انجام می گیرد. به این ترتیب تریدر می فهمد که اگر از استراتژی معاملاتی قبلی استفاده کند، سود و ضرر وی به چه صورت خواهد بود. بنابراین طبق مراحل زیر، در متاتریدر 4 و 5 بک تست می گیرد. شما برای انجام این کار باید متاتریدرها را در سیستم های خود نصب کنید و یک حساب کاربری درست کنید.
انتخاب استراتژی
ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. این استراتژی می‌تواند شامل قوانین ورود و خروج از معاملات، اندیکاتورها، و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال باشد. بنابراین می بایست اکسپرت یا اندیکاتوری که می خواهید آن را مورد آزمایش قرار دهید را در متاتریدر تعریف کنید.
در نسخه دانلودی اکسپرت متاتریدر 4، باید به گزینه File بروید و Open Data file را بزنید. سپس وارد تنظیمات مرتبط با اندیکاتور شوید و تنظیمات دلخواه خود را اعم از جفت ارز، تایم فریم و بازه زمانی را ایجاد کنید. در مراحل بعدی این موارد به طور کامل تری شرح داده می شوند.
جمع آوری داده ها
باید داده های پیشین را جمع آوری کنید. این کار از وب سایت های مختلف یا از طریق بروکرها امکان پذیر است. جالب است بدانید در زمان انجام بک تست ها ممکن است به یک استراتژی جدید نیز دست یابید که موقعیت های معاملاتی را افزایش می دهد.
تنظیم بک تست در متاتریدر
به بخش Strategy Tester بروید و پارامترهای بک تست خود را مانند دوره زمانی، جفت ارز، و استراتژی انتخاب کنید. همانطور که پیشتر نیز گفتیم برای انجام این موارد باید متاتریدرها را نصب کنید بطور مثال در ابتدا باید دانلود متاتریدر 4 ویندوز برای کامپیوتر را انجام دهید تا بتوانید از این پلت فرم در کامپیوتر استفاده کنید و بعد برای تحلیل ها نیز آن را مورد استفاده قرار دهید.
اجرای بک تست
پس از تنظیم پارامترها، می‌توانید بک تست را اجرا کنید. متاتریدر با استفاده از استراتژی انتخابی شما، معاملات را در داده های تاریخی شبیه سازی می‌کند و نتایج را به شما نشان می دهد.
تحلیل نتایج
پس از اتمام بک تست در متاتریدر 4 و 5، باید نتایج را به دقت تحلیل کنید. به دنبال عواملی مانند سودآوری، ریسک، زیان و نسبت شارپ باشید. این کار به شما کمک می کند تا کار را به صورت اصولی تر پیش ببرید و اگر سیستم معاملاتی مورد نظر شما ضررده بوده، می توانید آن را اصلاح کنید.
ابزار استراتژی تستر متاتریدر
هر زمان که قادر به پیاده سازی استراتژی خود به زبان کد نویسی MQL باشید قادر خواهید بود از ابزار strategy tester استفاده کنید. برای اینکار به تب View رفته و استراتژی Tester، را انتخاب کنید. سپس Expert خود را انتخاب و از قسمت Symbol، نمادی که می خواهید از آن تست بگیرید را انتخاب کنید.
تایم فریم را نیز انتخاب کنید. پس از آن مقدار اسپرد را نیز وارد می کنید. سپس بازه زمانی مورد نظر خود را نیز انتخاب می کنید. اگر تیک گزینه ویژوال مد را نیز بزنید، چارت در زمان بک تست نشان داده می شود. سپس استارت را بزنید و منتظر نتایج بمانید. در فوروارد تست به هیچ عنوان آینده بازار را نمی بینید و در لحظه در حال تصمیم گیری خواهید بود.
مزایای بک تست در متاتریدر 4 و 5
پیش بینی سودآوری که پیشتر در مورد آن به طور مفصل صحبت شد از اولین مزایای این عملیات به شمار می آید.
تسلط به قانون های استراتژی و آشنایی با ماهیت های انتظارات استراتژی
با انجام این عملیات می توانید به قوانین عادت کنید و با سرعت بیشتر و خطای کمتری کار معاملات خود را انجام دهید. همچنین جنس انتظار شما از آن معاملات نیز مشخص می شود. مثلاً اگر یک استراتژی در 80دصد مواقع جواب داده، می توانید انتظار سودهای کمتری را داشته باشید و با سود های کوچکتر از معاملات خارج شوید که در کل برنده خواهید شد.
ایجاد داده های لازم برای مدیریت سرمایه
دیتای لازم شما می تواند تعداد ضررهای متوالی و بیشترین آنها، تعداد معاملات سود ده و بالاترین آنها و … باشد.
محافظت از زیاد شدن هیجانات یکی از مهمترین کارهایی است که باید انجام دهید. کنترل خشم، ناراحتی، خوشحالی بیش از اندازه و کنترل هیجانات و احساسات به موفقیت یک تریدر خیلی کمک می کند. بنابراین در حین انجام این شبیه سازی که به بک تست شناخته می شود، می توانید با واقعیت های استراتژی ها بیشتر کنار بیایید.
کاهش ریسک
با بک تست می‌توانید نقاط ضعف استراتژی خود را شناسایی کنید و قبل از استفاده از آن در معاملات زنده، ریسک آن را کاهش دهید.
با تحلیل نتایج بک تست این امکان وجود دارد که استراتژی خود را بهبود ببخشید و آن را کارآمدتر کنید.
معایب بک تست
عملکرد گذشته تضمین‌کننده عملکرد آینده نیست: نتایج بک تست فقط برای داده های گذشته معتبر است و هیچ تضمینی برای عملکرد مشابه در آینده وجود ندارد.
بک تست می تواند گمراه‌کننده باشد: اگر پارامترهای بک تست را به درستی تنظیم نکنید، ممکن است نتایج گمراه‌کننده به شما تحویل داده شود.
بک تست زمان بر است: انجام بک تست می تواند فرآیندی زمان بر و پیچیده باشد.
نکات مهم در بک تست
- از داده های با کیفیت بالا استفاده کنید.
- پارامترهای بک تست را به درستی تنظیم کنید.
- از چندین استراتژی مختلف بک تست بگیرید.
- نتایج بک تست را به دقت تحلیل کنید.
در نهایت
به یاد داشته باشید که بک تست فقط یک ابزار است و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده شود. اینکه چگونه در متاتریدر 4 و 5 بک تست بگیریم نسبت به اینکه این پلت فرم ها را برای چه سیستمی و از چه سایتی دانلود می کنیم با تفاوت های کوچک رو به رو است.
یک مفهوم خیلی ساده تر از آن این است که موقعی که گذشتۀ یک چارت را باز می کنید و نقاطی که استراتژی مورد نظر شما سیگنال ورود می داد را بررسی می کنید در واقع در حال انجام بک تست هستید.
سپس در نقاط حمایتی بررسی می کنید که آیا قیمت واکنش درست بوده یا خیر.
با انجام بک تست شما با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار واقعی می شوید. همچنین می توانید به استراتژی جدیدی که آموخته اید عادت کنید و با تمرین در آن امکان تست و فوروارد نمونه های بیشتری از این استراتژی را خواهید داشت.
ارسال دیدگاه